Granger因果检验 — 经济学计算题

对平稳序列 xₜ 与 yₜ 建立 VAR(2) 模型后进行 Granger 因果检验。在 yₜ 的自回归方程（含 yₜ 自身两个滞后项）中加入 xₜ 的两个滞后项后，残差平方和由受约束模型的 RSS_R=580 下降为无约束模型的 RSS_U=520。样本容量 T=105，无约束模型待估参数个数 k=5。请计算检验「xₜ 是否Granger引起 yₜ」的 F 统计量（保留两位小数），并判断在 5% 显著性水平下（临界值 F₀.₀₅(2,100)≈3.09）能否拒绝原假设。